Aprendiendo De La Primera Estrategia De Retiro

Aprendiendo de la primera estrategia de retiro Hace unos meses el equipo de investigación trabajó en una estrategia que llamamos First Pullback. Como suele suceder con nuestra investigación, la estrategia se comportó moderadamente bien en nuestra prueba de espalda sin realmente distinguirse en comparación con otras estrategias que hemos publicado. El artículo de hoy presentará las reglas para la estrategia de la primera retirada. En su forma actual, es poco probable que sea la nueva pieza central de toda su estrategia comercial. Sin embargo, podría proporcionar una buena base para nuevas mejoras y, lo que es más importante, también se presta a algunas observaciones interesantes sobre el SP 500. Si desea aprender a utilizar el oscilador de momento ConnorsRSI para negociar existencias de sobreventa de corto plazo SP 500 Haga clic aquí. El objetivo básico de la estrategia de First Pullback es encontrar un stock muy fuerte que muestre su primer signo de debilidad, y luego comprar ese stock en una nueva caída de precio intradía. Aquí están las reglas: Un programa de instalación se produce cuando se cumple todas las condiciones siguientes: El volumen diario promedio de los últimos 21 días es superior a 1.000.000 El precio de cierre es mayor de $ 5 El precio de cierre es mayor que la media móvil de 200 días, o MA (200) El precio de cierre es mayor que MA (100) El precio de cierre es mayor que MA (50) El precio de cierre es mayor que MA (20) El precio de cierre es menor que MA (5) Compre el stock en un límite del X% por debajo del cierre del día anterior dentro de los días Y de la instalación. Se probaron los valores límite de X = 2, 4, 6, 8, 10 y 12, y los valores Y de 1, 2, 3, 4 y 5 días. Vender el stock utilizando uno de los siguientes métodos de salida: Cerrar & gt; MA (5) ConnorsRSI & gt; 50 ConnorsRSI & gt; 70 En nuestras pruebas, cerramos el comercio utilizando un pedido de mercado simulado al día siguiente de la señal de venta, utilizando el promedio de las posiciones abierta, alta, baja y cercana a nuestro precio de salida. Sin embargo, también puede salir al cerrar si lo prefiere. Como era de esperar, las variaciones de la estrategia utilizando los pedidos con límite más alto (10% y 12%) generaron la ganancia media más alta por comercio, pero también la menor cantidad de operaciones simuladas durante el período de prueba de 12 años entre 2001 y 2012. Los 10 Ganancias promedio de 2.09% a 2.74% por comercio basado en aproximadamente 700 a 1800 señales comerciales históricas. Otras variaciones tuvieron ganancias significativamente más bajas por comercio, pero generaron más de 70,000 señales comerciales. A continuación añadimos una regla simple a la estrategia: el día de la instalación, el stock debe ser un miembro actual del índice SP 500. Obviamente esto redujo enormemente el número de operaciones simuladas, ya que el universo anterior era mucho más grande que 500 acciones. De hecho, las 10 principales variaciones generaron entre 97 y 319 señales comerciales. Lo que fue un poco más sorprendente fue el cambio en la ganancia promedio por comercio, que osciló entre 3.00% y 4.16% al usar el SP 500 como nuestro universo comercial. Aunque puede que no parezca mucho sobre una base absoluta, representa aproximadamente un 50% de mejora general en los resultados anteriores. Además, las duraciones comerciales fueron más cortas y la tasa de ganancias (el porcentaje de operaciones rentables) fue mayor cuando se probó contra el SP 500. ¿Por qué es esto significativo? Porque destaca una vez más la calidad de las empresas que son miembros de la SP 500. Muchas de estas empresas son nombres familiares cuyas acciones son principalmente propiedad de inversores institucionales. Cuando los gerentes de dinero profesionales ven retrocesos de precios en compañías muy respetadas, es probable que intervengan y compren más acciones a precios de "descuento", lo que a su vez hace menos probable que los precios caigan demasiado lejos. Entender este comportamiento en el mercado y verlo apoyado con resultados cuantificados de las pruebas le ayudará a tomar mejores decisiones sobre sus propias estrategias comerciales. Haga clic aquí para aprender cómo negociar con mayor eficacia estas poblaciones utilizando el indicador ConnorsRSI.